در مباحث ترید و تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای معاملاتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. از میان اندیکاتورهای معاملاتی انواع مووینگ اوریج و در واقع مووینگ ساده ( Simple Moving Average ) را می توان اندیکاتور معاملاتی پایه نام نهاد. انواع اندیکاتور میانگین متحرک نوسانات قیمت را فیلتر کرده و در جهت روند بازار حرکت می کنند. بنای این اندیکاتورها بر گذشته بازار است و در نتیجه همواره نتایج را با تاخیر نمایش می دهند. انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک با مووینگ اوریج زیربنای ساخت اندیکاتورهای زیادی مانند باندهای بولینجر ( bollinger bands )، مکدی ( MACD )، مک‌کلان ( McClellan Oscillator ) هستند. مووینگ اوریج ساده و مویینگ اوریج اکسپوننشیال ( Exponential Moving Average ) دو اندیکاتور پر کاربرد در میان انواع این اندیکارتورهای معاملاتی هستند. عمده کاربردهای این دو اندیکاتور، تعیین روند بازار و شناسایی خطوط حمایت و مقاومت هستند.
فهرست مطالب
- فرمول محاسبه مووینگ اوریج ساده ( Simple Moving Average )
- فرمول محاسبه مووینگ اوریج نمایی ( Exponential Moving Average )
- تاخیرزمانی
- تقاوتهای میانگین متحرک ساده و نمایی
- تعیین بازه های زمانی و تایم فریم مناسب
- سیگنالهای کراس دوبل
- سیگنالهای کراس قیمت
- تعیین نواحی حمایت و مقاومت با میانگین متحرک
فرمول محاسبه مووینگ اوریج ساده ( Simple Moving Average )
مبنای محاسبه در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده دو متغیر است:
.1 دوره زمانی: به این مفهوم که میانگین چه بازه زمانی مد نظر است به عنوان مثال 5 کندل آخر یا 10 کندل آخر
.2 مبنای قیمت: به این مفهوم که قیمت چگونه مد نظر قرار گیرد. یعنی قیمت پایانی کندل مد نظر قرار گیرد یا قیمت شروع کندل که لیست آن به شرح زیر است:
- قیمت آغازین کندل ( Open )
- قیمت پایانی کندل ( Close )
- بیشتری قیمت کندل ( High )
- کمترین قیمت کندل ( Low )
- میانگین بیشتری و کمترین قیمت کندل ( hl2 )
- میانگین بیشترین، کمترین و قیمت پایانی کندل ( hlc3 )
- میانگین بیشتری، کمترین و دو برابر قیمت پایانی کند ( hlcc4 )
فرض کنید قیمت پایانی 5 کندل روزانه در 5 روز متوالی به شرح زیر باشند و می خواهیم میانگین متحرک را برای 3 روز آخر در بازه زمانی 3 روزه محاسبه کنید.
قیمت پایانی: 5 و 10 و 15 و 20 و 25
میانگین متحرک سومین روز: 10 = 3 / ( 5 + 10 + 15 )
میانگین متحرک چهارمین روز: 15 = 3 / ( 10 + 15 + 20 )
میانگین متحرک پنجمین روز: 20 = 3 / ( 15 + 20 + 25 )
فرمول محاسبه مووینگ اوریج نمایی ( Exponential Moving Average )
مووینگ اوریج نمایی وزن و سهم بیشتری به قیمتهای پایانی دوره می‌دهد و بدین ترتیب تا حدودی مشکل تاخیر زمانی در اندیکاتور معاملاتی مووینگ اوریج ساده را برطرف نموده است.
میانگین متحرک نمایی = میانگین متحرک دوره قبل + ( ( قیمت لحظه ای – میانگین متحرک دوره قبل ) * ضریب وزنی )
ضریب وزنی میانگین متحرک نمایی = حاصل تقسیم 2 بر ( 1 + دوره زمانی )
تاخیرزمانی
دوره زمانی شاخص مهمی در تعیین رفتار میانگین متحرک است. زمانی که دوره‌های زمانی کوتاه را انتخاب شوند هر لحظه امکان تغییر مسیر آنها به مانند برگهای یک درخت که با هر نسیمی به حرکت در می‌آیند وجود دارد. اما در دوره‌های زمانی طولانی تر مقادیر میانگین متحرک همانند شاخه های مستحکم درخت به آسانی نوسان نخواهند کرد. تصویر زیر تفاوت میانگین متحرک نمایی 60، 120 و 240 را در نمودار 15 دقیقه ای بیت کوین نشان می‌دهد.
در واقع میانگین متحرک در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر به نمودار قیمت نزدیکتر است و بیشتر دچار نوسان می شود.
تقاوتهای میانگین متحرک ساده و نمایی
با وجود تفاوت مشخص بین این دو اندیکاتور نمی‌توان یکی را از دیگری برتر دانست و انتخاب هر کدام از آنها وابسته به نوع نگاه و استراتژی معامله گر دارد. مویینگ اوریج ساده بهتر نواحی حمایت و مقاومت را مشخص می کند و در مقابل میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت حساس تر است و قبل از میانگین متحرک ساده تغییرات را نمایش می دهد.
تعیین بازه های زمانی و تایم فریم مناسب
انتخاب دوره زمانی مناسب وابستگی کامل به اهداف تحلیل دارد. میانگین متحرک با دوره کوتاه مانند 5 تا 20 برای نگاه کوتاه مدت و معاملات سریع مناسب هستند. همینطور بازه های زمانی 20 تا 60 برای نگاه میان مدت به بازار کاربرد دارد. بازه های زمانی بالای 100 شامل نگاه بلند مدت به بازار می شود.
روند شناسی با میانگین متحرک
انواع میانگین متحرک درباره روندهای بازار بر حسب بازه زمانی انتخاب شده اطلاعات مفیدی ارائه می نماید. در بازه زمانی کوتاه مدت یک میانگین متحرک صعودی نشان دهند روند صعودی در کوتاه مدت است. بر همین اساس می توان در مورد بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت نیز اطلاعات مفیدی از میانگین متحرک بدست آورد.
سیگنالهای کراس دوبل
یکی از استراتژی های ورود به بازار و گرفتن پوزیشن های معاملاتی استفاده از دو میانگین متحرک است. در این شیوه از دو میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه و بازه زمانی بلند مدت استفاده می‌شود و زمانی که خط کوتاه مدت، خط بلند مدت را به سمت بالا قطع می‌کند سیگنال ورود به بازار شناسایی می‌شود. بازه‌های زمانی 5 و 35 یا 10 و 50 یا 50 و 200 و همینطور هر ترکیبی که معامله گر بر آن تسلط بیشتری دارد می‌تواند مبنای تحلیل بازار قرار گیرد. زمانی که مووینگ بازه کوتاه، مووینگ بازه بلند مدت را به سمت بالا می‌شکند اصطلاحا کراس طلایی اتفاق افتاده است و روال معکوس آن کراس مرده نامیده می شود.
استراتژی های ورود با این شیوه داران نقصهایی هستند که به شیوه‌هایی می‌توان این نقصها را بر طرف نمود. یک روش استفاده از اندیکاتور مکدی ( MACD ) با تنظیم بازه‌های زمانی مطابق میانگین متحرک مورد استفاده است. با رخ داد هر کراس طلایی مقدار مکدی مثبت است و بعد از رخ داد هر کراس مرده مقدار مکدی منفی است به این شیوه می توان بخشی از سیگنالها اشتباه را شناسایی نمود. اسیلاتور درصد قیمتی (PPO) نیز که برای نشان دادن درصد اختلاف قیمت استفاده می‌شود می تواند کمک کننده باشد. استفاده از اسیلاتور استوکستیک ( Stochastic Oscillator ) نیز کمک کننده است بدین ترتیب که سیگنالهای صادر شده زمانی که این اسیلاتور در منطقه اشباع است در نظر گرفته نمی شوند.
می توان از سه مووینگ اوریج استفاده نمود و سیگنال زمانی به عنوان موقعیت ورود به پوزیشن در نظر گرفته می‌شود که مووینگ اوریج با کوتاه ترین بازه زمانی هر دو مووینگ با بازه زمانی بزرگ تر را شکسته باشد.
سیگنالهای کراس قیمت
با استفاده از کراس قیمت و میانگین متحرک می توان سیگنالهای ورود به پوزیشن های معاملاتی را شناسایی کرد. هر بار که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال خرید شناسایی می‌شود. هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد سیگنال شناسایی شده قویتر است. بهتر است بدین ترتیب عمل شود که زمان هایی که قیمت بالای یک مووینگ بلند مدت مانند 240 قرار دارد، تنها زمانهایی که قیمت مووینگ 50 را به سمت بالا می شکند سیگنال ورود شناسایی شود. واضح است که شکست مووینگ 50 توسط قیمت به سمت پایین حرکتی اصلاحی در نظر گرفته می شود. در ادامه بازگشت قیمت به سمت مویینگ 50 پایان حرکت اصلاحی و شروع موج اصلی جدید در نظر گرفته می شود.
تعیین نواحی حمایت و مقاومت با میانگین متحرک
خطوط میانگین متحرک می توانند نشانگر نقاط احتمالی حمایت و مقاومت باشند. سطوح قیمت می توانند در برخورد با نواحی میانگین مسیر برگشت را شروع نماید. به عنوان مثال مووینگ اوریج با دوره 200 می تواند در روندهای بلند مدت به عنوان نواحی حمایت و مقاومت نیز عمل نماید.
