اندیکاتور مکدی (MACD-Moving Average Convergence/Divergence) یک اسیلاتور (نوسانگر) است. مبنای محاسباتی این اندیکاتور تفاضل دو میانگین متحرک نمایی با دوره های پیش فرض 12 و 26 است و از پر کاربردترین اندیکاتورهای معاملاتی است. این اسیلاتور در فارسی به صورت شاخص واگرایی، همگرایی میانگین متحرک ترجمه شده است.
تاریخچه
شاخصها
فرمول محاسبه
مفهوم اندیکاتور
کراس خط سیگنال
کراس خط صفر
انواع دایورجنس
تاریخچه:
اندیکاتور مکدی در دهه هفتاد میلادی توسط جرالد اپل (Gerald Appel) طراحی شد، 6 سال بعد این شاخص هیستوگرام توسط توماس آسپری به این اندیکاتور اضافه شد. این اندیکاتور امروز تبدیل به یکی از بهترین و ساده ترین اندیکاتورهای تشخیص مومنتوم یا قدرت حرکت در بازارهای مالی گردیده است.
شاخصها
خط مکدی (MACD Line): این خط مهمترین شاخص این اندیکاتور است و تفاضل EMA(26) را با EMA(12) نشان می دهد.
خط سیگنال (Signal Line): این خط EMA(9) از خط مکدی را نشان می دهد
هیستوگرام مکدی (MACD Histogram): این شاخص نمایانگر تفاضی بین خط مکدی و خط سیگنال است
فرمول محاسبه
مبنای محاسبه در اندیکاتور مکدی تفاضل دو اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است. بر همین اساس هم مومنتوم حرکت قیمت و هم روند حرکت قیمت را نشان می دهد. دور و نزدیک شدن خطوط میانگین متحرک و نقاط تقاطع یا کراس این دو خط؛ این اندیکاتور نوسان می کند. نکته مهم این است که میزان نوسان مکدی نامحدود است و نمی توان از آن جهت شناسایی سطوح اشتباع خرید یا فروش استفاده نمود.
MACD Line = ( EMA (12) – EMA (26))
Signal line = EMA (9) of MACD Line
MACD Histogram = MACD Line – Signal Line
همانطور که در فرمول بالا مشاهده می کنید مکدی برابر با مووینگ اوریج اکسپوننشیال (میانگین متحرک نمایی) با دوره 12 منهای میانگین متحرک نمایی با دوره 26 است. خط سیگنال این اندیکاتور برابر میانگین متحرک با دوره 9 از MACD Line است. تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور شامل ورودی های 12، 26 و 9 است که بر اساس نظر تریدر و استراتژی آن می تواند تغییر کند. نمایش این اندیکاتور با مقادیر پیش فرض در پلتفرمهای معاملاتی به شکل زیر است:
MACD(12,26,9)
مفهوم اندیکاتور
در این اندیکاتور زمانی که دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می شوند اصطلاحا می گویند همگرایی (convergence) اتفاق افتاده و زمانی که دو میانگین متحرک از یکدیگر دور می شوند اصلاحا گفته می شود واگرایی (divergence) اتفاق افتاده است. توجه داشته باشید که میانگین متحرک سریع یا با دوره 12 عمده نوسانات این اسیلاتور را شامل می شود و میانگین متحرک 26 واکنش کمتری به تغییرات قیمت دارد.
اسیلاتور مکدی حول یک محور افقی که به خط صفر یا خط مرکزی شناسایی می شود نوسان می کند و عبور مکدی از این خط به معنای کراس دو موینگ این اندیکاتور است. زمانی که مقدار مکدی مثبت است یعنی میانگین متحرک 12 میانگین متحرک 26 را به سمت بالا قطع کرده است و مقدار مکدی منفی نشان می دهد که میانگین متحرک 26 میانگین متحرک 12 را به سمت بالا قطع کرده است. افزایش مقادیر مثبت مکدی نشان دهنده مومنتونم قیمت افزایشی است و افزایش مقادیر منفی مکدی نشان دهنده مومنتوم قیمت کاهشی است.
کراس خط سیگنال
همانطور که قبلا اشاره شده خط سیگنال در این اسیلاتور یک میانگین متحرک با دوره 9 از خط مکدی است. زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند کراس صعودی اتفاق افتاده است و زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند کراس نزولی اتفاق افتاده است و میزان تداوم این صعود و نزول به سدت و قدرت حرکت قیمت بستگی دارد.
کراس خط صفر
کراس خط صفر یا مرکزی یکدیگر از سیگنالهای کاربردی این اسیلاتور است. کراس رو به بالای خط مرکزی به معنای عبور میانگین متحرک 12 از میانگین متحرک 26 به سمت بالاست و کراس رو به پایین خط مرکزی به معنای عبور میانگین متحرک26 از میانگین متحرک 12 رو به بالاست. در این مورد هم میزان ادامه این حرکت به میزان و شدت و قدرت حرکت دارد.
انواع دایورجنس
دایورجنس یا واگرایی
زمانی که قیمت و مکدی روندهایی متفاوت را طی می کنند دایورجنس اتفاق می افتد. دایورجنسها به دو شکل اتفاق می افتند. دایورجنسها نشان از پایان روند فعلی دارند.
دایورجنس صعودی
زمانی که قیمت یک کف پایین تر ایجاد می کند اما مکدی یک کف بالاتر را ایجاد می کند دایورجنس صعودی اتفاق افتاده است. کف پایین تر قیمت تاییدی بر ادامه روند نزولی است اما کف بالاتر در مک دی نشان از ضعیف شدن روند دارد. تا زمانی که مک دی در ناحیه منفی قرارداد مومنتوم نزولی از مومنتوم صعودی بیشتر است.
دایوجنس نزولی
دایورجنس نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سقف بالاتر را می سازد اما مک دی یک سقف پایین تر را تشکیل داده است. سقف بالاتر قیمت ادامه روند فعلی را تایید می کند اما سقف پایین تر مکدی نشان از پایان روند فعلی دارد اما تا زمانی که مکدی مقادیر مثبت دارد مومنتوم صعودی بیش از مومنتوم نزولی است.
هیدن دایورجنس یا واگرایی مخفی
بر خلاف واگرایی که نشان از پایان روند فعلی دارد واگرایی مخفی نشان از ادامه روند فعلی دارد. به عنوان مثال چنانچه در یک روند صعودی دو کف نمودار قیمتی با دو کف هم راستا در هیستوگرام مکدی اختلاف سطح خلاف جهت یکدیگر داشته باشد واگرایی مخفی رخ داده است.
